ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้า Trade
สำหรับเทรดเดอร์ forex จำนวนมาก ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน คือ ในช่วงเวลาตลาด Asian คู่เงินของยุโรป เช่นEUR/USD แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมที่สุด
เราได้วิเคราะห์บัญชีจริงของลูกค้า FXCM กว่า 12 ล้านบัญชี และเราได้พบว่าเทรดเดอร์สามารถทำกำไรและขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญตามช่วงเวลาของวัน จากข้อมูลพบว่าเทรดเดอร์จำนวนมากเป็นเทรดเดอร์แบบ Range Trader ซึ่งความสำหร็จและความล้มเหลวของเขาจะขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด ในความเป็นจริงปัญหาของสไตล์การเทรดแบบนี้ คือการเทรดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
เทรดเดอร์ forex จำนวนมากประสบความสำเร็จในช่วงเวลาหลังจากตลาด US ,ตลาด Asian หรือช่วงต้นของตลาดยุโรป ซึ่งอยู่ในช่วง 2 PM ถึง 6 AM Eastern Time (นิวยอร์ก) ซึ่งก็คือ 7 PM ถึง 11 AM ของ UK Time
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ ? เราได้จดบัญทึกจากเทรดเดอร์กว่าพันคน กราฟด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึแนวโน้มของลูกค้าFXCM จากปี 2009 – 2010 กราฟแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของเทรดเดอร์ และแสดงคู่เงินที่เป็นที่นิยม 5 คู่
สถิติการทำกำไรภายในวันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน แต่รูปแบบในระยะยาวจะมีความเสถียร แล้วแต่ละช่วงเวลาของวันมีผลอย่างไรต่อการทำกำไรของเทรดเดอร์ล่ะ ?
คุณจะสามารถสังเกตเห็นในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์มีประสิทธิภาพคือเส้นแนวโน้มพุ่งขึ้นกับชั่วโมงการเทรดที่มีความผันผวนต่ำ จะเห็นได้ว่าเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ดีในช่วงเวลาของตลาด Asian และกราฟด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของเงินสกุลยูโรมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวน้อยกว่าเมื่อผานช่วงเวลานี้ไป
กลยุทธ์ Range trading หมายถึงกลยุทธ์ที่ ซื้อถูก/ขายแพง ถ้าค่าเงินตกลงมาและอยู่ใกล้กับแนวรับที่มีนัยสำคัญ เทรดเดอร์ก็จะซื้อ และเช่นกันเมื่อค่าเงินวิ่งขึ้นไปเทรดเดอร์ก็จะขาย กลยุทธ์นี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวรับและแนวต้านผ่านไปได้
และแน่นอนว่าถ้าราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านออกไปเทรดเดอร์ต้องแย่แน่ๆ เราจะหลีกเลี่ยงสภาวะตลาดที่แย่สำหรับสไตล์การเทรดแบบนี้ได้อย่างไร ?
มีตัวชี้วัดหรือไม่ว่าชั่วโมงไหนควรซื้อขาย ?
แน่นอน ,มีตัวชี้วัดมากมาย
เรามีโมเดลที่จะใช้ในการเทรด โดยเราได้ทดลองประสิทธิภาพในการเทรดคู่เงิน EUR/USD ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 10 ปี แต่ผลที่ออกมานั้นไม่ดีเลย
กฎในการเทรดด้วยกลยุทธ์ RSI
กฎการซื้อ: เมื่อ RSI ตัดเหนือ 30
กฎการขาย: เมื่อ RSI ตัดต่ำกว่า 70
ตอนนี้ปัจจัยด้านเวลากลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เรารู้ว่าแนวโน้มของค่าเงินยูโรจะไหวน้อยลงเมื่อผ่านชั่วโมงหลักไป ต่อไปเราจะใช้ประโยชน์จากการเทรดในชั่วโมงที่มีความผันผวนต่ำ
กราฟต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบ 2 กลยุทธ์ แต่จะต่างกันที่เส้นสีเขียวจะไม่เทรดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงของแต่ละวัน คือ 6 AM ถึง 2 PM Eastern time (11 AM ถึง 7 PM London time)
กฎในการเทรดด้วยกลยุทธ์ RSI เฉพาะช่วงเวลา Asian
กฎการซื้อ: เมื่อ RSI ตัดเหนือ 30
กฎการขาย: เมื่อ RSI ตัดต่ำกว่า 70
แล้วคู่เงินอื่นล่ะเป็นอย่างไร ?
เราได้ทดลองเช่นดียวกันกับคู่เงิน USD/JPY แต่ปรากฏว่าได้ผลที่แย่
เราพบว่าตัวกรองเวลาได้จะได้ผลดีกับค่าเงินสกุลยูโร เช่น EUR/USD และ USD/CHF และตัวกรองเวลายังทำงานได้ดีกับGBP/USD ซึ่งเราอาจจะต้องเทรดในช่วง 2 PM ถึง 6 AM
โชคร้ายการใช้ตัวกรองเวลาของเราไม่เหมาะกับค่าเงิน Asian ซึ่งการทดสอบของเรากับค่าเงิน USD/JPY AUD/USDและ NZD/USD ไม่สามารถที่จะทำให้กราฟเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าคู่เงินเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวมากในช่วงเวลาของตลาด Asian
การวางแผน
เราจะเทรดค่าเงินยูโรในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำด้วยกลยุทธ์ Rang trading ในช่วงเวลา 2 PM ถึง 6 AM Eastern time(11 AM ถึง 7 PM London time)